Ключевые слова: европейский опцион, хеджирование, минимаксный портфель, неполный рынок, конечный рынок, компактный рынок.
Аннотация
Это вторая часть статьи. Здесь модель общего характера, построенная в первой части, использована для построения моделей ценообразования в частных случаях одномерного неполного конечного рынка и рынка с компактным носителем
Keywords: European option, hedging, minimax portfolio, incomplete market, final market, compact market.
Abstract
This is the second part of the paper. Here general model of the first part is implemented to design pricing models for special cases of one-dimensional incomplete final market and compact (1; S)-market
[ Full text ]